June 10th, 2021

Губят людей не плохие сделки, а…

------///------


    Касательно виктимной части биржевой публики, того самого «хомячья» - что, собственно, делает его таким? Неужели они открыли анти-грааль и научились торговать с профит-фактором, скажем, 0.5? Так это было бы гениально - любая такая метода, если перевернуть, готовая торговая система.

    Все жестче и проще. В рынке вообще шума больше, чем сигнала – что понимают специалисты. Бедолаги торгуют шум, принимая его за сигнал, без издержек это стремится к профит-фактору 1. То есть вероятность выиграть и проиграть примерно сопоставимы. Но есть издержки и сопутствующие нюансы, скажем так. Именно они сводятся в могилу при профит-факторе 1. Какие-то из них очевидны, какие-то прячутся.

    1. Комиссии и, что еще важнее, проскальзывания. Фактор разгоняется торговлей внутри дня. С горизонтом удержания позы в несколько часов на Мосбирже, боюсь, можно торговать только фьючи: Ри, Си, Брент, Сбер. Даже на «голубых фишках» разоритесь, средняя прибыль на сделку не покроет плату за вход.

  Collapse )