Александр Силаев (metasilaev) wrote,
Александр Силаев
metasilaev

Category:

Лот №1. Трендовушка с хитрушкой

------///------


Предупреждение: обычным читателям это читать не надо. По
биржевым делам у меня блог на Смарт-лабе https://smart-lab.ru/profile/rfynututkm/ и страничка ВК https://vk.com/dengi_bez_durakov В ЖЖ я стараюсь употреблять
слово “биржа” столь же редко, как слова “Путин”, “Навальный”, “Трамп”, то есть в идеале - никак.

Но однажды торговая система у меня продалась через Фейсбук, почти случайно, и он также не предназначен для этого.

Теперь ставлю такие объявления, мало ли. Но можете глянуть из любопытства - чем только люди не занимаются, лишь бы не работать. :)

Короче: продается торговая система.

Полное описание алгоритма + торговый робот. Робот под Квик и срочный рынок Московской биржи. Технически торговать можно любые контракты, хотя не все стоит. Прилагается мануал, несколько десятков страниц. Можно
сказать, Приложение №1 к моей книге «Деньги без дураков». Описание, как создавалась, тестилась и улучшалась конкретная система, стоящая в торгах с 2014 года по сей день.

Система трендовая, максимально эффективная на контракте «рубль-доллар», но также без всяких оптимизаций
работала на любом трендовом инструменте – фьючерсе РТС, фьючерсе Сбербанка и т.д.

Тестилась на ценовом ряде 2009-2013 гг. В реальных торгах показала результат даже лучше, чем на тесте (повезло,
что с 2014 «рубль-доллар» расторговался так, как нам надо).

Первые покупатели этой системы были в 2017 году. Знающие люди знают: обычно после публичного релиза доходность системы почему-то сильно падает. В худшем случае это объяснимо переоптимизацией
на контрольном периоде, в лучшем – возвратом к среднему. Продемонстрировать систему обычно хочется на пике ее успешности, после пика идет корректировка.

Поэтому подлинным испытанием было бы поведение системы после покупки первыми клиентами. С этой целью был
заведен публичный мониторинг на Комоне.

Вот график за более чем два года после первой продажи, торговля на 300-400% капитала.

самурай на 15 октября


Мы видим, что система не стала работать хуже.

Правда, падение волатильности после всплеска 2014-2015 гг. все-таки ухудшило ряд показателей. Средняя прибыль на сделку уже не 0.2-0.3%, но все равно не менее 0.1%, что приемлемо на данном гиперликвиде. Профит-фактор упал менее 2, но все равно не менее 1.5, что допустимо на большой серии однотипных сделок. Среднее время в позиции осталось тем же – около одной торговой сессии.

Подробнее см.
https://vk.com/@dengi_bez_durakov-lot-1-trendovushka-s-hitrushkoi
Еще подробнее есть отдельная презентация.


Tags: деньги, объявления, околорынок
Subscribe

  • Обезьяны в цивилизации

    Принято считать, что человечество развивается. Некогда оно прогрессивно перешло от охоты к возделыванию полей, затем прогрессивно расселилось по…

  • Дядюшка и его тень

    Понятно, что это уже не только социальная функция – «олигарх российский» - но и большой культурный миф. А все-таки, что это такое? Представим, что…

  • Размножение без причин

    Общее место, что в постиндустриальной стадии человечество перестает размножаться. Ну банально: на каждую женщину приходится меньше, чем два ребенка.…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments