?

Log in

No account? Create an account

Критика нечистого разума

Previous Entry Share Next Entry
Каски, риски и волшебные отрасли
metasilaev
------///------


         Продолжение курса "рационалки". Ради чего, собственно, этот ЖЖ и был перезагружен в этом году. Сегодня - т.н. "ошибка выжившего". Старая добрая ошибка мышления, любимая поколениями людей. 


        Поясню на логической задачке. Задачка из игры моей 12-летней дочери. Там были карточки, вопрос и три варианта ответа. Итак, вопрос в студию. За точность исторических данных не ручаюсь, здесь это не важно. Первая Мировая война.  В британской армии только сейчас догадались выдать солдатам каски, но случился ужас – число раненых увеличилось! Неужели с касками воевать хуже, чем без них, и надо вернуть, как было? Варианты ответов примерно такие: «тыловые крысы-штабисты все напутали», «каски были бракованные и сами ранили солдат», «солдата в касках осмелели, стали лезть на рожон, и вот пожалуйста – раненых стало больше».

        Несмотря на некоторую обтекаемость ответа, выбрать надо вариант 1. Точный ответ: потери в армии состоят не только из раненых, но и из убитых. Ранение в голову обычно смертельно, и число таких ранений, благодаря каскам, уменьшилось. Прежде всего, стало больше выживших солдат, часть из которых, конечно, раненые. Больше выживших – больше людей в лазаретах. И не смейте трогать каски!

        Не знаем, как насчет настоящих касок, но пример не такой уж вымышленный. Только это было не в Первую, а Вторую Мировую, и было связано с самолетами. Американские математики решали, где надо укрепить обшивку военных самолетов. Где именно? Здравый смысл подсказывал, что в тех местах, где самолеты чаще всего получали попадания. А попадания посчитать у вернувшихся на аэродромы. Но правильное решение обратное. Те попадания, с которыми самолеты возвращаются, как раз не указывают главные уязвимости. В самых слабых местах попаданий нет, потому что с ними никто не вернулся. А считать ранения только у выживших и будет «ошибкой выжившего». Так математика посрамила якобы здравый смысл, а пример вошел в учебники. Уж простите, что вспомнил про него в миллионный раз – возможно, он уже всем надоел.

        Ошибка пронизывает самые разные сферы. Возьмем экстравагантный пример. Многие молодые люди могут счесть выгодным занятие наркодилера. Наркобароны живут широко, это верно. Но эти боссы яркая ошибка выжившего, это те, кому сильно повезло. А посчитать надо всех, кто заходил в этот бизнес. Тех, кто сел в тюрьму, погиб в конкурентной борьбе, сам подсел на свой товар. Наконец, тех, кто так и остался мелким розничным торговцем. Не самый страшный финал карьеры, зато частый. В известной книге Стивена Левитта и Стивена Дабнера «Фрикономика» показана, какая там судьба в среднем, и в среднем бандитская сказка оборачивается едва ли не самой худшей профессией по шкале риск-доходность. Сильно менее выгодное занятие, чем профессия, например, стоматолога.

        Вокруг этой ошибки крутится инвестиционная индустрия. Даже самые солидные конторы не брезгуют рекламой типа «Фонд акций электроэнергетики показал 56% годовой доходности». Подразумевается, что инвестор должен счесть 56% нормой прибыли от волшебной отрасли энергетики, продать все и купить паи этого фонда. Но на следующий год будет уже реклама «37% годовых в фонде металлургии», а энергетика будет в минусе, как и предупреждал мелкий шрифт («доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем», но кто же это читает?).

        Козыри свежи, но дураки будут те же. Если у вас с десяток отраслевых фондов, какой-то из них всегда будет лучше среднего. Его и будут пиарить по итогам отчетного периода. Из этих соображений отраслевые фонды обычно и держат. Чем больше – тем лучше.

        А вот для покупателя паев чем их больше – тем хуже. Если у компании всего один фонд, как у Уоррена Баффета, и он на 10% обыграл рынок, это интересно. Если таких фондов пять, и какой-то из них обыграл рынок, это сомнительный успех. Если вас интересует реальность, спрашивайте, какая средняя доходность у всех пяти фондов. И тем более у всех двадцати пяти, если вас соблазняют широким фронтом.

        Чтобы сработал тот же капкан, число фондов можно заменить числом временных интервалов. Пусть фонд один, но существует двадцать лет. И вот по итогам года он занял первое место в стране! Это же достижение? Пока вы не увидите статистику по остальным девятнадцати годам, это чушь.

        Аналогично, если у вас достаточно много астрологов, политологов и гадателей на кофейной гуще, чьи-то прогнозы всегда будут поражать отличной точностью. Правда, заранее неизвестно, чьи именно. Наконец, если вы сами астролог, политолог и гадатель на гуще, ваше дело – не унывать и дать как можно больше прогнозов. То, что не сработает, можно даже не прятать. Тот, кому пришло бы в голову их проверить, и так никогда не будет вашим клиентом. А для потенциального клиента это выше его понимания.

         «Я экстрасенс, - говорит вам некто. – Если я угадаю, какой гранью выпадет кубик, вы же поверите, что я экстрасенс?». Он говорит «три», и выпадает три. Ну что, поверим? Очень многие вот на этом этапе уже начинают относиться всерьез. Хотя таким образом экстрасенсы – каждый шестой житель Земли. С вероятностью почти 17% вы тоже экстрасенс, кстати. 

        Теперь представьте, что случается нечто, вероятность чего лишь 1%. Или даже 0.01%. Чем меньше, тем больше впечатление, правда? Если считать чудом крайне редкие события, в жизни будет полно чудес. Но это не чудеса, а всего лишь большие редкости – которые обязательно должны были с кем-то случиться. Жизнь достаточно длинная.


  • 1
есть еще интересная схема мошенничества, не знаю правда, применял ли её кто-нибудь

1. берется база адресов
2. по адресам рассылается письмо с прогнозом относительно события. Половина писем - с альтернативным прогнозом.
3. После события - рассылка повторяется по адресам, по которым ушло угаданное событие. Снова делается прогноз по ближайшим событиям, по схеме 50 на 50

... шаги повторяются

N. здесь у вас остается небольшая кучка адресов, на которые уходили верные прогнозы во всех случаях. Теперь люди на этих адресах считают вас реальным экспертом.

Да, это классика. В чуть более пристойном виде это то, на чем базируется вся так называемая "околобиржа". Почти все эксперты там вот такие.

  • 1